Какой Брокер в России с лицензией?

Брокер без лицензии на Бирже существовать не может.

Это или банки или крупные финансовые организации. Такие, как Альфа-банк или Алор брокер, ВТБ24 или Финам, и т.д.

Полные списки можно найти в интернете, проверить брокерскую (права предоставлять клиентам брокерские услуги на бирже) лицензию на МБ (или иной бирже, на которой вы собрались работать) и заключать договор.