Почему у барашка Шона из мультфильма Барашек Шон нету рогов?

Потому что он барашек, а не баран. Ещё слишком маленький, чтобы обзавестись рогами.

А что касается остальных - я всегда считала, что это овцы. Тем более, что у некоторых из них есть явно женские причёски, и поведение тоже женское. Если они надевают, что-то из одежды, то это тоже часто оказываются женские вещи - бантики, шляпки и прочее.