Почему мы представляем себе смерть в плаще с капюшоном и косой в руке?

Я бы не сказала, что фигура в плаще с косой точно женская или мужская. Мы её считаем женской потому, что в русском языке "смерть" женского рода.

В средневековых европейских изображениях смерть - скелет, часто в какой-то изодранной одежде, безполый, часто и без косы.

Конечно, смерть - это явление, но все человеческие культуры всегда её олицетворяли, персонифицировали. Ангел Смерти - вечный странник на нашей земле, поэтому и одежда соответсвующая скитающемуся монаху. Коса - символ жатвы. Но в данном случае, урожай скорбный: людские души. Считается, что образ именно с косой закрепился после того, как во время эпидемии чумы вымерло буквально полевропы. Смерть "косила" всех без разбору: стар ли, млад ли. Люди вымирали семьями, городами, очень быстро. Как падают скошенные стебли под косой. Образ очень точный.