Преследует отвергнутый мужчина: что делать женщине?

Зависит от того, что имеется ввиду под словом "преследует". Если звонит, шлет сообщения и т.д., просто заблокировать в телефоне и соцсетях.

Если проявляет агрессию, то не ждать неприятностей и сразу обратиться в полицию.

в любом случае никаких личных контактов и попыток поговорить, это только внушит ему ложные надежды и он начнет приставать активнее.