Чем можно звукоизолировать клетку ежу?

Ничем.

Если вы звукоизолируете клетку ежу, то ему в ней будет просто нечем дышать, и в Европу он больше не вернется.

Потому что звукоизоляция подразумевает герметичность.

Поэтому, единственное, что посоветую в этой ситуации, это звукоизолироваться самим подальше от ежовой клетки.

То есть поставить ее в другое помещение, не там, где спите.

Возможно закрытые двери и помогут меньше слышать его ночную активность.