Почему Дон Кихот напал на ветряные мельницы?

Дон Кихот - собирательный образ романтиков, далёких от действительности. Начитавшись рыцарских романов времён национально-освободи­тельной борьбы испанцев против мавров, к тому же переполненных мифологическими сюжетами, вплетёнными в реальные, он решает повторить подвиги их героев, не понимая, что современная ему Испания нуждается в других героях, в других подвигах. Но вот незадача: ни врагов-мавров, ни злых великанов в Испании нет!

И он придумывает, что встретившиеся ему на пути ветряные мельницы - это злые великаны, которых непременно надо победить, иначе они будут вредить людям. И бросается с копьём на ветряные мельницы.

Отсюда пошёл и фразеологизм - "сражаться с ветряными мельницами" - бороться против вымышленных опасностей.