Почему у нас говорят Ким Чен Ын?

Дело наверняка в переводе и в правильности произношения некоторых слов, в северной Корее, также как и у нас есть более южные, есть более северные провинции, диалекты отличаются.

Насколько мне известно большинство людей, которые занимаются переводами и транскрибацией как раз выходцы из северных провинций, поэтому в произношении некоторых слов могут быть использованы некоторые речевые особенности.

Бывший Лидер Ким Ир Сен назывался Ким Иль Сон и ничего страшного.

В общем все это речевые особенности, плюс перевод, не вижу страшного в этом.