Какая разница между - скачать и установить­ приложение?

Скачать файл (любой, неважно это дистрибутив программы, музыкальный трек или книжка) означает скопировать файл с сервера, на котором он находится, себе на компьютер.

Установить означает запустить скачанный файл программы-установщик­а на исполнение. При этом может произойти много разных действий, но одно - точно случится: ваша операционная система будет теперь знать, что делать, если запустить установленную программу.